La Media Mobile nel Trading Online

Nello scorso articolo abbiamo parlato degli indicatori nell’analisi tecnica descrivendone brevemente il loro significato, da questo in avanti, descriveremo uno per volta quelli più importanti ed usati nella operatività quotidiana durante la fase di analisi e studio di un grafico finanziario.

Partiamo quindi, come si evince dal titolo, della MEDIA MOBILE.

Come detto la scorsa volta, la media mobile nel Trading Online fa parte della categoria degli indicatori LAGGING, quindi segue il prezzo. Si tratta comunque a tutti gli effetti di un algoritmo ricavato da una formula matematica. Infatti si tratta di una media ottenuta da una determinata quantità di dati, o meglio, di prezzi, rispetto ad un periodo temporale. Si attribuisce poi il nome “mobile” proprio perché prende in considerazione solo un numero “N” di rilevazioni temporali ( es. MEDIA MOBILE 20, ovvero la media dei prezzi degli ultimi 20 periodi) .

Il “periodo” non è altro che la durata di formazione sul grafico di una candela o barra di prezzo e lo vediamo indicato sul grafico generalmente in alto a sx.

Con il nostro S.D.O. (Sistema Didattico Operativo) normalmente lavoriamo su grafico GIORNALIERO o su quello più piccolo H4, quindi il periodo di una candela o barra di prezzo sarà appunto di un giorno in un caso e di quattro ore nel secondo. Di conseguenza, una MEDIA MOBILE a 200 indicherà la media dei prezzi negli ultimi 200 periodi, ovvero delle ultime duecento candele che vediamo formate sul grafico.

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Come viene calcolata una Media Mobile?

Generalmente per il calcolo di una media mobile vengono presi in considerazione i prezzi di chiusura di una candela, ma si possono usare anche medie basate sui minimi o sui massimi o solo su quelli di apertura. Questi dati si possono cambiare dalle impostazioni generali che si trovano sulla METATRADER e lo vedremo poi più avanti in un articolo dedicato.

La media mobile nel Trading Online si divide poi in tre tipologie diverse e cioè:

  1. Media semplice
  2. Media ponderata
  3. Media mobile esponenziale.

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La media mobile semplice

Quella semplice viene indicata con l’ acronimo SMA ( Simple Moving Average) e non è altro che una semplicissima media matematica dei prezzi di chiusura, quindi la si calcola sommando tutti i prezzi e dividendoli per il numero di periodi.

Forse è anche la più utilizzata, ma sicuramente la meno utile per certi tipi di analisi… infatti con questa media tutti i prezzi hanno lo stesso peso e può non essere affidabile come media, specie su time frame più piccoli, durante il rilascio di NEWS macro di mercato, il prezzo può subire forti oscillazioni lasciandone traccia sul grafico disegnando candele anomale.

Per ovviare a questo problema, agli analisti tecnici, viene in soccorso la MEDIA MOBILE PONDERATA.

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La media mobile ponderata

La media ponderata WMA ( Weighted Moving Average ) tiene infatti sì in considerazione tutti i prezzi facendone una media matematica, ma assegna un peso maggiore ai dati più recenti e minore a quelli che si allontanano di più nel tempo.

Per il suo calcolo vengono presi in esame un certo numero N di periodi ed i prezzi relativi a quel periodo vengono moltiplicati per il proprio numero di periodo prima di essere sommato. Facciamo un esempio pratico che spiega meglio il concetto.

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Vediamo nello specifico come poter calcolare la Media Ponderata a 20 periodi

Il calcolo si sviluppa moltiplicando il prezzo del ventesimo periodo per venti, quella del diciannovesimo per 19 , quella del diciottesimo per 18 , quella del diciassettesimo per 17 e così via per tutti i prezzi e si sommano tutti i risultati. Questo risultato verrà a sua volta diviso per la somma dei periodi, ovvero 1 +2+3+4+5+6+7+8……….+20 = 210.

 

                      ( p1x1+p2x2+p3x3+p4x4+p5x5….+pnxn )

       WMA=  __________________________________

                           ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10..+n)

Così facendo si da maggior peso agli ultimi valori rendendo la media più precisa.

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La media mobile esponenziale

Per finire abbiamo la media mobile esponenziale EMA ( Exponential Moving Average). Per il calcolo di questa media si usa una formula molto più complessa, infatti vengono presi in considerazione tutti i prezzi della serie storica ai quali viene applicata una ponderazione esponenziale decrescente; la ponderazione sarà minore sui primi dati fino a diventare infinitesimale con il passare del tempo.

Comunque dobbiamo stare tranquilli… non dovremo armarci di calcolatrice per avere la medie mobili da applicare al grafico!! Per fortuna ci pensa la nostra cara piattaforma di Trading ( MT4) che ce le fornisce già belle e pronte all’uso, ci basterà selezionarle e “settarle“ nel modo desiderato indicando il numero di periodi e se la vogliamo sulle chiusure o aperture o sui minimi o massimi ed il gioco è fatto… ci compariranno sul nostro grafico pronte per essere usate ad aiutarci a fare delle analisi e considerazioni! Ma come anticipato prima, più avanti troverete un articolo apposito che tratterà in modo dettagliato l’uso della METATRADER.

 

Ma alla luce di quanto scritto sopra, quale media è meglio usare per le nostre analisi? 

Come abbiamo visto la EMA (esponenziale) tiene meno conto degli “ scossoni “ dati dalle violente ma brevi variazioni di volatilità dopo il rilascio di NEWS , ed ha di conseguenza una maggiore agilità reagendo in modo repentino al cambiamento del sentiment generale di mercato. La semplice, (SMA), reagisce in modo più lento e di conseguenza e più attenta ai falsi segnali.

Perciò la scelta viene condizionata dal tipo di intervallo di tempo che si usa (TIME FRAME).Per intervalli più piccoli sarà più appropriato l’uso di una media EMA per cogliere rapidamente la tendenza.

Generalmente comunque anche nel caso delle medie mobili, la scelta da fare, è sempre soggettiva; dipende da Trader a Trader. Tuttavia di solito per usare una media come livello di supporto dinamico si tende a scegliere una SMA, invece per sfruttare gli incroci tra media e prezzo sembra trovino più utilizzo le EMA o le WMA.

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La media mobile nel Trading Online viene identificata anche come un vero e proprio supporto dinamico

Essendo dei veri e propri supporti o resistenze dinamiche il loro impiego quindi è utile per aiutare ad identificare meglio un trend ed operativamente  trovano impiego in strategie TREND FOLLOWING sfruttando i rimbalzi su di essa per seguire la tendenza. Più il periodo sarà lungo più la media avrà maggior valenza ed affidabilità (molto usata in generale da molti Trader la media a 200 periodi) .

Sicuramente un altro uso delle medie mobili durante l’operatività e quello di sfruttare l’incrocio tra due di esse, una più lenta ed una più veloce: ad esempio una SMA a 20 periodi con una SMA a 100 periodi.

Quando quella più veloce taglia al rialzo quella più lenta si avrà un segnale BUY di acquisto, mentre viceversa, quando la più lenta incrocia e taglia al ribasso la veloce si avrà un segnale di vendita SELL. Addirittura molti operatori, per filtrare meglio i segnali ed eliminare di conseguenza il maggior numero di falsi segnali, sfrutta gli incroci di ben tre medie!

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Alcune considerazioni sulla media mobile nel Trading Online

Concludo precisando comunque che fare TRADING significa affrontare i mercati e non possiamo di certo basare delle entrate su dei segnali che provengono da un incrocio di medie o da un rimbalzo su di esse…. Un entrata deve essere figlia di un attenta ed accurata analisi che la oggettivi e contestualizzi al meglio.

Quindi le medie non vanno mai usate da sole, ma bensì con altri indicatori e con uno studio approfondito sia tecnico che fondamentale. Non bisogna cercare a tutti i costi di entrare a mercato, bisogna farlo con cognizione di causa e questo BPFX ce lo insegna tutte le settimane! Pochi ingressi ma mirati e selettivi, sempre con un occhio al capitale gestendo al meglio il rischio.

Essere conservazionisti nel TRADING nel lungo periodo paga sempre! Il Drawdown rimane basso, psicologicamente il Trader è meno stressato e di conseguenza la equity line sale dolcemente ed inesorabilmente verso il massimo gain!

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